Strona główna > Produkty > Systemy transakcyjne


Systemy transakcyjne

     ►Sygnały inwestycyjne na FW20 i EUR/USD każdego dnia
     ►Szybka i łatwa selekcja najskuteczniejszych strategii
     ►Porównanie skuteczności strategii do indeksów i funduszy
YouTube
PDF
Tutaj powinnien być obrazek

Systemy transakcyjne InvestTracer.com są modelami matematycznymi, analizującymi współzależności pomiędzy czynnikami  wpływającym na zachowanie się rynków finansowych. Celem tych analiz jest prognoza dotycząca rozwoju konkretnych aktywów (np. kontraktów terminowych na WIG20). Wynikiem działania modeli matematycznych są sygnały inwestycyjne uzyskiwane w sposób automatyczny. Sygnały generowane są codziennie i zawierają:

  • Sugerowaną pozycję (długą, krótką, neutralną- poza rynkiem)
  • Poziom stop loss (ograniczenie straty)
  • Poziom Take profit (realizacja zysków)

Moduł zawiera narzędzia do szybkiej i efektywnej analizy wielu strategii inwestycyjnych. Dzięki analizie możliwe jest wyselekcjonowanie strategii o pożądanych parametrach dotyczących stóp zwrotu i poziomu ryzyka w zdefiniowanym przez użytkownika horyzoncie czasowym. Użytkownik portalu ma możliwość śledzenia strategii www.InvestTracer.com, oraz strategii autorskich,  stworzonych przez Użytkownika. Dzięki efektywnym narzędziom do analizy i selekcji  możliwy jest błyskawiczny wybór strategii o określonych parametrach , na przykład o najwyższej stopie zwrotu w zadanym okresie. Narzędzia te są niezbędne , ponieważ liczba strategii dla samych kontraktów terminowych na WIG20 przekracza 100. Przeszukiwanie zbioru strategii odbywa się na trzy sposoby: za pomocą sortowania tabeli, za pomocą filtra oraz graficznie na sześcianie przy pomocy anonimowego selektora strategii. Poniższa ilustracja przedstawia dwa pierwsze sposoby: sortowanie i filtr.

Animowany selektor strategii umożliwia błyskawiczny wybór najlepszej strategii inwestycyjnej zgodnej z preferowanymi przez użytkownika parametrami. Kryterium wyboru może stanowić zarówno stopa zwrotu jak i miara ryzyka związana ze strategiami. Po przejściu na podstronę „selektor strategii” – wyświetlony zostaje sześcian, na którym prezentowane są strategie dostępne w serwisie internetowym. Wyboru na sześcianie dokonuje się za pomocą myszy poprzez zaznaczenie obszaru wyboru. Po dokonaniu wyboru pierwszego kryterium przechodzimy zaznaczonym na planszy przycisk aby przejść do zawężenia wyboru według dostępnych w Serwisie kryteriów.

Po dokonaniu wyboru strategii można zobaczyć jej szczegóły oraz wykres Track Record mówiący jak historycznie zachowywała się strategia oraz porównać ten przebieg ze zmienną referencyjną.

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem działania tej funkcjonalności otwórz ten plik:

Każdy inwestor ma indywidualne preferencje dotyczące horyzontu czaowego inwestcyji, instrumentów w które inwestuje, oczekiwania odnoszące się do stopy zwrotu i akceptowanego ryzyka. Inwestorów najczęściej interesują te strategie, które przy dużej stopie zwrotu charakteryzują się jak najmniejszym możliwym ryzykiem. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. na plaszy zyk/ odchylenie standardowe (miara ryzyka) należy dokonać wyboru strategii najbliżej lewego górnego rogu planszy tj. takie które przy najwyższej stopie zwrotu charakteryzyują się najniższym ryzykiem.

2. na planszy stopa zwrotu średni drawdown należy wybierać strategie najbliżej lewego górnego rogu planszy tj. takie, które przy wysokiej stopie zwrotu charakteryzują się najniższym średnim obsunięciem kapitału.

3. na planszy stopa zwrotu/ średni czas trwania drawdown należy wybierać strategie najbliżej lewego górnego rogu planszy tj. takie, które przy wysokiej stopie zwrotu szybko odrabiają straty.

4. na planszy stopa zwrotu/ maksymalny drawdown należy wybierać strategie najbliżej lewego górnego roku planszy: tj. takie, które przy wysokiej stopie zwrotu charakteryzują się najniższym możliwym maksymalnym obsunięciem kapitału.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wyboru strategii zobacz ten plik:

 

 

Produkt dostępny dla Abonentów Serwisu

 

 

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji, Funkcjonalności Serwisu oraz Komunikat dotyczący warunków promocji.

Taryfa opłat abonamentowych
Funkcjonalności serwisu
   

1. W jaki sposób generowane są sygnały?

Sygnały powstają dzięki modelom matematycznym analizującym procesy rynkowe. W celu skupienia uwagi omówimy modele dotyczące prognoz kursu indeksu FW20. Model stara się w mniej lub bardziej dokładnie znaleźć i określić wzajemne relacje pomiędzy różnymi czynnikami wpływającymi na rynek. Czynniki te nazywane są wejściami modelu. Wyjście zaś stanowi interesujący nas proces czyli na przykład kształtowanie się poziomu kontraktów terminowych FW20. W pierwszej kolejności należy określić  które czynniki mają istotny wpływ na analizowane wyjście. Poszukiwanie tych czynników wykonywane jest technikami DATAMINING. Jest mnóstwo czynników mogących mieć wpływ na poziom FW20. Proces DATAMINING umożliwia selekcję tych, które rzeczywiście wpływają na FW20. Kolejnym etapem, powstawania modelu jest określenie jego postaci analitycznej oraz optymalizacja parametrów strukturalnych modelu. Optymalizacja odbywa się metodami heurystycznymi w tym technologiami zwanymi sieci neuronowe.

2. Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze strategii

Każdy inwestor posiada indywidualne preferencje dotyczące ryzyka inwestycyjnego. Niektórzy nie akceptują zbyt dużych obsunięć kapitału i wolą zadowolić się mniejszym zyskiem i uniknąć dużych okresowych spadków kapitału. Inni grają znacznie bardziej agresywnie, podejmując większe ryzyko lecz oczekując w zamian większych zysków w dłuższym okresie czasu. Wszystkie te parametry zawarte są w tabelach omówionych powyżej oraz przedstawione graficznie na kostce selektora strategii. Należy więc analizować tabele i kostkę w sposób opisany w części „JAK STOSOWAĆ”.

3. Jak wybrać najbardziej stabilne strategie?

Istnieje wskazówka umożliwiająca wybór strategii posiadających najbardziej stabilne parametry. Należy analizować tabele i znaleźć takie strategie, których parametry są zadawalające w każdym z okresów czasowych prezentowanych w tabeli. Na przykład w każdym okresie ( albo w większości z nich) strategie przynoszą zyski. Przedstawimy to na przykładzie poniższej tabeli. Patrząc na roczną stopę zwrotu najlepsze są strategie w 1 i 2 wierszu tabeli. Biorąc jednak pod uwagę parametry wszystkich okresów widać, że strategia zaznaczona ramką okazałą sią najbardziej stabilna spośród wszystkich prezentowanych w tabeli.